講演者
早川朋久 准教授（東京工業大学大学院 情報理工学研究科）
講演日時
2011年12月8日（木）　16:30～18:00
講演場所
創想館2階 セミナールーム3 （14-203）
講演概要
本講演の前半では，測度論を用いた確率システムの特徴付けを概説し，ランダムウォークの極限としての拡散過程を，熱方程式を絡めて導出します．離散時間のステップを小さくする極限操作では，いわゆる伊藤の公式と呼ばれる関係性が式の中に表れてくるのですが，結果的に導出されるウィーナー過程は特殊な連続関数となります．本講演の後半では，同様の確率過程を，物理的に，より直感的なポアソン過程を用いてモデル化し，ウィーナー過程が持っている本質的な振る舞いを離散的なグラフ上に構成する枠組みを解説します．
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